Тим Орд и его паттерны

Тим Орд является очень заметной фигурой в финансовом мире. Его послужной список огромен. Является лицензированным брокером и работал на должности вице президента департамента опционной торговли. Имеет диплом бакалавра по математике, который получил, окончив в 1973 году университет штата Небраска. Занял 4 место в национальном чемпионате США по торговле в группе опционов в 1988 г. А в 2002 году удостоен 9 места по общему доходу с инвестиционной компанией «Schreiner Capital» из 294 финансовых менеджеров. В 2004 году разработал собственную программу, которая генерирует сигналы на основе данных объёма и ценовых колебаний.
Суть графических моделей Орда заключается в анализе объёмов возникающих на вершинах ценовых колебаний, так называемых свингах. Свинги образуют уровни поддержки и сопротивления. Тим Орд выявил некоторые закономерности в процессе своей практики и составил правила.

Рис.1
На рисунке 1 представлена общая схема. Где R- уровень сопротивления, S - уровень поддержки.
Правила для торговли:
1) Если цена, подходя к свингу (вершине или впадине) тестирует его с объемом меньшем чем 8% от объёма на предыдущем свинга, а закрытие происходит выше или ниже предыдущего свинга, то это является сигналом к развороту.

Рис.2 Правило 1.
2) Если тестирование свинга происходит объёмом до 3% меньшем, чем объём предыдущего, то это возможно предупреждение о ложном пробое и расширении флетового движения.

Рис.3 Правило #2
3) Нейтральная зона определяется процентным диапазоном от 3-8%. Необходимо сравнивать с первой вершиной/основанием (взятого тайма), даже если тестирование происходит несколько раз. И лишь при получении сигнала совершать сделку.

Рис.4 Правило #3
4) При пробитии поддержки / сопротивления с примерно одинаковым количеством объёма или чуть большим, и возврате цены обратно в торговый диапазон, высока вероятность нового теста последнего свинга и начало движения в его сторону.

Рис. 5 Правило #4
Но в некоторых моментах возможен лишь возврат в диапазон и пребывание цены в нем до появления более четкого сигнала. Вот эти случаи:
- при объёме нового теста менее 8% от объёма предыдущего свинга, следует ожидать разворота.
- при объёме теста приблизительно 3%, следует ожидать продолжение движения цены в действующем направлении.
5) При пробитии уровня поддержки/сопротивления с объёмом меньшим, чем на 8 % и закрытием вне диапазона. Это говорит о том, что пробой был ложный и возврате цены в торговый диапазон.

Рис.6 Правило #5
Работа с разрывами (Gap). При анализе гэпов используются те же правила, что и для свингов.

Несколько рекомендаций при сравнении объёмов и ценовых движений.
а) сравнивать можно только идентичные движения: трендовые с трендовыми, коррекционные с коррекционными.
б) от всего движения определить средний объём на свечу
в) при объёме следующего движения цены большем предыдущего следует ожидать движения в другую сторону.
б) при объёме меньшем, скорее следует ждать коррекцию.